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国际基金

国际基金是对国际资本市场上大量存在的公幕、私幕性质的基金管理公司的泛称。

简介
 
国际基金(international fund):全区型基金的投资标的遍布全球,通常以欧美日等国家为主要区域。全球型的股票基金的特色在于可充分掌握各国股市上升的潜力,而且能够达到分散风险的目的。   

近几年来,随着商品牛市吸引人们眼球的同时,投资者对国际基金引起了注意,对那些活跃在能源、金属等领域翻云覆雨的各类基金统称为国际基金,同时国际基金也是影响市场价格走势的重要力量之一。

分类

对冲基金
  
约1.5万亿美元,其中约有300-400亿美元参与商品市场。全球最大的对冲基金为Man Financial,其次为Barclays Capital等,比较活跃的有英国的Capital International, JP Morgan, JBware以及目前铜市场一些控盘基金如Red Kite, White Lily, Hommert Andreas等等。   

英国每日电讯报称,根据对冲基金才智出版的[欧洲保值-EuroHedge]杂志称,截止到3月份,全球对冲基金的资金规模已然发展到1.5万亿美元,有8000家对冲基金。仅欧洲地区的对冲基金的资金规模就比去年同期增长18%,高达3000亿美元。欧洲地区有1500家对冲基金,其中大部分设立在伦敦之外,主要有Marshall Wace, Pelton Partners, Fulcrum Asset Management。美国拥有4000多家对冲基金,资金规模目前超过8500亿美元。2005年大量的机构投资者涌入对冲基金:退休基金,慈善基金,集团公司资金以及保险资金等等。

共同基金
  
1万亿美元,主要为个体和机构投资者管理资产,如 PIMCO Commodity Real Return Strategy ($6b)Oppenheimer Real Asset Fund ($1b),Merrill Lynch Real Investment Fund。据巴克莱银行的估计,截至10月份,美国公共基金投入到商品市场的资金高达49亿美元,同比增长7%左右。

宏观基金
  
1170亿美元,其中约 1亿美元参与LME交易。

CTA基金
  
1500亿美元,10%的资金参与金属期货,8%资金直接参与LME,约100亿美元。

指数基金
  
2005年500-600亿美元, 主要有GSCI,Dow Jones/AIG商品指数和CRB指数。三个商品指数中,以高盛指数最大,影响也最大。

GSCI指数
  
为Goldman Sachs Commodity Index—高盛商品指数。该指数期货交易正式开始于1991年。据估计,截至到2006年一季度,GSCI资金规模已近接近800亿美元,投入铜市场约10亿美元左右。该指数的主要构成为能源产品79.04%,其他为农产品占9.16%,基本金属占5.82%,贵金属1.61%等等。以上比重根据过去5年中OECD数据的平均美元价值每年重新评估一次。   

2005年GSCI商品指数同比上升39%,2006年一季度由于石油和金属价格的大幅下调,下降3.6%。

国际基金是对国际资本市场上大量存在的公幕、私幕性质的基金管理公司的泛称。

简介
 
国际基金(international fund):全区型基金的投资标的遍布全球,通常以欧美日等国家为主要区域。全球型的股票基金的特色在于可充分掌握各国股市上升的潜力,而且能够达到分散风险的目的。   

近几年来,随着商品牛市吸引人们眼球的同时,投资者对国际基金引起了注意,对那些活跃在能源、金属等领域翻云覆雨的各类基金统称为国际基金,同时国际基金也是影响市场价格走势的重要力量之一。

分类

对冲基金
  
约1.5万亿美元,其中约有300-400亿美元参与商品市场。全球最大的对冲基金为Man Financial,其次为Barclays Capital等,比较活跃的有英国的Capital International, JP Morgan, JBware以及目前铜市场一些控盘基金如Red Kite, White Lily, Hommert Andreas等等。   

英国每日电讯报称,根据对冲基金才智出版的[欧洲保值-EuroHedge]杂志称,截止到3月份,全球对冲基金的资金规模已然发展到1.5万亿美元,有8000家对冲基金。仅欧洲地区的对冲基金的资金规模就比去年同期增长18%,高达3000亿美元。欧洲地区有1500家对冲基金,其中大部分设立在伦敦之外,主要有Marshall Wace, Pelton Partners, Fulcrum Asset Management。美国拥有4000多家对冲基金,资金规模目前超过8500亿美元。2005年大量的机构投资者涌入对冲基金:退休基金,慈善基金,集团公司资金以及保险资金等等。

共同基金
  
1万亿美元,主要为个体和机构投资者管理资产,如 PIMCO Commodity Real Return Strategy ($6b)Oppenheimer Real Asset Fund ($1b),Merrill Lynch Real Investment Fund。据巴克莱银行的估计,截至10月份,美国公共基金投入到商品市场的资金高达49亿美元,同比增长7%左右。

宏观基金
  
1170亿美元,其中约 1亿美元参与LME交易。

CTA基金
  
1500亿美元,10%的资金参与金属期货,8%资金直接参与LME,约100亿美元。

指数基金
  
2005年500-600亿美元, 主要有GSCI,Dow Jones/AIG商品指数和CRB指数。三个商品指数中,以高盛指数最大,影响也最大。

GSCI指数
  
为Goldman Sachs Commodity Index—高盛商品指数。该指数期货交易正式开始于1991年。据估计,截至到2006年一季度,GSCI资金规模已近接近800亿美元,投入铜市场约10亿美元左右。该指数的主要构成为能源产品79.04%,其他为农产品占9.16%,基本金属占5.82%,贵金属1.61%等等。以上比重根据过去5年中OECD数据的平均美元价值每年重新评估一次。   

2005年GSCI商品指数同比上升39%,2006年一季度由于石油和金属价格的大幅下调,下降3.6%。

 

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