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三角套利

三角套利是利用多种汇价在不同市场间的差价进行套利动作。例如在A银行美元以荷兰币表示的汇价为1.9025fl/$,B银行美元以加拿大币表示的价格为1.2646c$/$,C银行加拿大币以荷兰币基尔德表示的价格为1.5241fl/c$。依据A与B银行的报价,可依据计算交叉汇率的方式,得到加拿大币以基尔德表示的价格为:﹝1.9025fl/$﹞/﹝1.2646c$/$﹞=1.5044fl/c$   

所得之交叉汇率水准C银行之加拿大币的汇价有所差异,这意味着套利空间的存在。因为C银行加拿大币的汇价高于经交叉汇率算出的结果,这显示一单位加拿大币在C银行价值比较高,因此若经A、B银行间的交易以1.5044基尔德兑换一单位加拿大币,在将此一加拿大币与C银行换回1.5214基尔德,这一来一往间便获取0.017基尔德的三角套利。   

三角套利过程:透过交叉汇率计算出的汇价,与市场上实际汇价有所差异,造成市场存在套利空间。市场人士可同时在不同银行间买卖外币,进行所谓的三角套利。

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